上海清算所-凯发棋牌

合约名称

3个月同业存单利率互换

合约标的

3个月全国性银行同业存单发行利率（primencd 3m）

合约代码

primencd3m _2408

primencd3m _2409

primencd3m _2410

primencd3m _2412

primencd3m _2503

primencd3m _2506等

合约面值

1000万（1手）

合约月份

4个季月合约和不在季月循环里的最近2个日历月合约

报价收益率

为最后交易日primencd3m的预期值（年化利率）

单位：%，精确到0.0001%

最小报价单位

0.0001%（0.01bp）

合约计息期首日

到期结算日的下一个营业日

合约计息期尾日

计息期首日往后3m对应的日历月。如遇节假日，调整为下一个营业日。

计息方式/基准

单利，a/a-bond

结算方式

现金结算

到期结算日

到期月份的第三个周三，d日

最后交易日

到期结算日前一个工作日，d-1日

新合约上市日

前一个合约最后交易日的下一个营业日，d日

到期结算利率

货币网公布的最后交易日的primencd3m的数值（年化利率）

累计到期结算金额

（合约到期结算利率-合约成交价）*合约面值*a/a-bond

挂牌基准利率

合约上市前一营业日同业拆借中心同业存单（aaa）收盘收益率曲线推算出的对应计息期的远期利率

每日结算利率

（1）取当日最后1小时成交的加权价格，该时段因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满相应时段；

（2）若最后1小时成交笔数少于5笔，则取当日最后5笔交易的加权价格；

（3）若全天该合约成交笔数少于5笔，取最后一小时的（bid的平均 ofr平均）×0.5；

（4）若无报价或出现其他难以确定结算利率的情况，则可取前一日结算利率（如为合约上市首日，则取挂牌基准利率）或同业拆借中心计算的其他利率。

交易时间

银行间市场交易日9:00-12:00,13:30-16:30

清算方式

集中清算

结算方式

现金结算

涨跌幅

50bp

头寸报告标准

1.当全市场总持仓达到2万手时，单个参与者总持仓占市场总持仓量超过5%的，应当向交易中心履行报告义务。

2.达到以下标准之一的，交易中心可以要求相关参与者履行报告义务：

（1）参与者总持仓占市场总持仓量超过20%的。

（2）其他交易中心要求报告的情形。

限额管理

1.某一合约上市首日起，各参与者单一合约单边持仓限额5000手。

2.某一合约上市首日起，全市场单一合约单边持仓限额为20000手。